Верхняя граница представляет собой достаточно сильную зону сопротивления, соединяющая три последовательных обновляющихся максимума. Точка 2 должна быть минимумом крупного ценового колебания, 4 — ниже 1; вход на продажу — в точке 5. Две восьмиволновые структуры, сформировавшиеся в одном направлении, продолженные 5 волнами импульсного движения формируют более крупную импульсную волновую формацию. В свою очередь, каждая волна может быть представлена более мелкими волновыми моделями. Волны идентифицируются как на восходящем, так и нисходящем рынке. Использование теории на практике дает возможность трейдерам идентифицировать текущую фазу рынка и спрогнозировать направление ценового движения и целевые уровни.
- Эллиот рассматривал три импульсные волны, Пректер же в своей книге изменил терминологию и рассмотрел индивидуальные особенности всех волн.
- Сформированные модели также имеют очень много особенностей, поэтому использование данного метода достаточно сложно, связано с большим объемом экспериментальной и аналитической работы.
- Волны Эллиота — теория, названная в честь первооткрывателя — аналитика и финансового специалиста Ральфа Нельсона Эллиотта, который описал распознаваемые, повторяющиеся модели на финансовых рынках.
- На первый взгляд теория Эллиота может показаться сложной для восприятия и изучения.
Особенности применения теории волн Эллиота в изучении рынков ценных бумаг и товарных фьючерсов
Мы можем обнаружить эту модель в пятой волне импульса, волне «С» зигзага или плоскости (коррективные модели). Поэтому и конечная, что появляется в крайней волне и как правило, говорит об истощении движения и о скорой смене тренда. Принимает форму клина, ограниченного двумя сходящимися линиями. КДТ так же состоит из пяти волн, но толька каждая подволна подразделяется на «тройку» т.е. В отличие от импульса, где 1,3 и 5-ые волны состоят из пятерок, пяти волн. (Тут задета тема фрактальности волн, более подробно я ее разберу позже)
Волна Эллиота состоит из пяти волн в направлении основного тренда (восходящая волна) и трех волн против направления основного тренда (нисходящая волна). Волны Эллиотта можно наблюдать на различных временных интервалах и на разных рынках, включая акции, форекс, сырьевые товары и другие. В целом, теория Эллиотта предоставляет трейдерам возможность лучше понимать и анализировать рынок, но она не является гарантией успешной торговли.
Теория волн применима практически к любому аспекту нашего бытия, включая финансовый рынок и его криптовалютный сегмент. Согласно древним ведическим учениям существует множество вселенных — мультивселенная. Множество многомерных миров постоянно меняется по определенным периодам-циклам — спирально-волнообразно. В воспринимаемом человеком мире везде протекают ритмические процессы — день сменяет ночь, чередуются времена года, синусоидально колеблются невидимые нами, но реально существующие радиоволны… Волны 2 и 4 обычно корректируют от 66% до 81% предыдущей волны Давайте подведем краткий итог, обобщив основные положения теории волн, а затем покажем конкретные сферы их практического применения.
Волновой принцип Эллиотта
- Данные соотношения могут быть использованы в анализе как динамики цен, так и временных параметров рынка, хотя в последнем случае они считаются менее надежными.
- В 1938 году впервые была издана книга «Закон волн» с детальным изложением этой теории.
- И эта волна никогда не должна пересекать потолок волны 1 при восходящем тренде и ее дно при нисходящем тренде.
- Иными словами, максимумы бычьего рынка вовсе не всегда превосходят предыдущие максимумы.
- Эллиотт уделял мало места в своих работах тому, что называется индивидуальными приметами волн (wave personalities).
Тем же, кто хочет досконально изучить эту интереснейшую и в высшей степени полезную теорию, мы можем предложить наш учебный курс «Волны Эллиотта и анализ поведения рынков». Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Если рассматривать каждую из волн меньшего порядка, то они в свою очередь будут состоять из волн ещё меньшего порядка. И так до бесконечности (ну или до минимального таймфрейма ценового графика). А рисунок ниже показывает, что каждая волна в свою очередь состоит из волн меньшего порядка.
Вход в направлении тренда
Если же к этому времени чётко видна дивергенция на индикаторах, то можно считать, что волна А сформировалась. Ральф Эллиот различал девять уровней в цикле развития тенденции. «Великий сверхцикл» занимает 200 лет, а самая короткая степень существует всего несколько часов. Основное правило волновой теории состоит в том, что в любой степени вложения, тренд всегда будет формироваться в соответствии с основным восьмиволновым циклом. Главное отличие между импульсом и коррекционным движением — внутренняя структура этих движений.
С тех пор его теория стала основным продуктом для тысяч портфельных менеджеров, трейдеров и частных инвесторов. Волновая теория Эллиотта была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. Если же попытаться разобраться в вопросе, то оказывается, что 5 основных и 3 вспомогательных волны – это наиболее эффективные формации, позволяющие формировать импульсы. Создатель теории никак не объясняет, почему рыночные формы состоят из пяти волн в прогрессивном направлении и трех – в противоположном.
Обычно основание четвертой волны сдерживает падение цен, хотя у этого правила и есть исключения. Данная закономерность может оказаться очень полезной при определении максимального ценового ориентира медвежьего рынка. Последний вариант плоской коррекции свидетельствует о наличии еще большего рыночного потенциала. Пример “бегущей” коррекции бычьего рынка показан на рисунке 21. Обратите внимание, что волна b поднимается гораздо выше вершины волны а, а волна с остается выше вершины волны 1, которая, напомним, является импульсной. Данная корректирующая конфигурация встречается довольно редко, она характерна для рынка, потенциал которого настолько значителен, что коррекции так и не удается полностью сформироваться.
Принципы волнового анализа Эллиотта
Поэтому важно использовать эту теорию в комбинации с другими инструментами и стратегиями для принятия обоснованных и информированных решений в трейдинге. В целом, трейдинг на основе волн Эллиотта может быть очень эффективным и прибыльным. Однако, для его успешного применения трейдер должен обладать глубоким пониманием волновой теории Эллиотта и иметь достаточный опыт работы на финансовых рынках. Волновая теория Эллиотта имеет свой набор правил и принципов, которые трейдер должен изучить и применять в своей торговле.
Нисходящие волны 2 и 4 развиваются в противоположном тенденции направлении. Их называют корректирующими волнами, так как они вносят поправки в движение волн 1 и 3. После того как рост, состоящий из пяти волн, завершается, начинается трехволновая корректировка.
Он описал эти модели и их связки, а также процесс формирования из них более крупных по размеру волн. Волновой анализ, несмотря на его неугасающую популярность, имеет также много противников. Скептики отмечают, что теория Эллиотта основана на экспериментальных данных далеких 30-х годов предыдущего столетия. Их используют на различных рынках — фондовом, Форексе, сырьевом. Последователь теории Эллиотта Роберт Проктер с 1979 года выпускает экономический бюллетень Elliott Wave Theorist. Именно на страницах этого издания он предсказал кризис 2008 года.
Числа 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, которые довольно часто встречаются на страницах этой книги, не случайны. Они входят в так называемую числовую последовательность Фибоначчи, которая служит математической основой теории волн Эллиотта. К этой теме мы еще вернемся, а пока посмотрите на примеры рисуноках 1-2, демонстрирующие весьма важную особенность волн. Рассматривая теорию волн, мы постараемся придерживаться принципа золотой середины и не впадать в крайности. Мы расскажем о самых важных ее принципах, не углубляясь в тонкости.
На товарных рынках полный пятиволновый рост может и не достичь вершины предыдущего бычьего рынка. Это обстоятельство весьма знаменательно; ставится под вопрос существование на товарных рынках долгосрочной спирали роста, имеющей столь важное значение для анализа фондового рынка. Наконец, к особенностям товарных рынков относится также и то, IfamDirect что там наиболее ярко выраженные модели волн появляются после прорывов рынка из долгосрочных растянутых оснований.
Также важно учитывать контекст рынка и подтверждение сигналов другими техническими индикаторами. Эффективное использование принципа третьей волны в волновом анализе позволяет трейдерам увеличивать вероятность успешных сделок. Идентифицировать ее на этапе зарождения импульса поможет индикатор волны Эллиота. Оформляя приказ на вход в сделку, нужно не забывать про стоп – лосс – ордер, ограничивающий убытки. Он устанавливается на несколько пунктов выше или ниже экстремального значения котировок актива. Суть работы по стратегии заключается в нахождении оптимальных моментов для входа в рынок, основываясь на третьей волне общей структуры.